بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی
ترجمه شده

بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی

عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی
عنوان انگلیسی مقاله: Optimization in curbing risk contagion among financial institutes
مجله/کنفرانس: خودکار - Automatica
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی صنایع، مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت، مهندسی مالی و ریسک، بهینه سازی سیستم ها
کلمات کلیدی فارسی: بهینه سازی مبتنی بر مقایسه مستقیم، سیستم های رویداد گسسته، تحلیل اختلال، شبکه مالی، مشکلات تصمیم مارکوف، ریسک سرایت، تکرار سیاست، حساسیت
کلمات کلیدی انگلیسی: Direct-comparison based optimization - Discrete event systems - Perturbation analysis - Financial network - Markov decision problems - Risk contagion - Policy iteration - Sensitivity
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: scopus - master journals - JCR
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.automatica.2018.04.036
دانشگاه: دانشکده مدیریت و مهندسی اطلاعات، دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای، شانگهای، چین
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2018
ایمپکت فاکتور: 7.447 در سال 2020
شاخص H_index: 277 در سال 2021
شاخص SJR: 3.132 در سال 2020
شناسه ISSN: 0005-1098
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2020
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
فرضیه: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
کد محصول: 12156
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ضمیمه: ندارد
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


معرفی


2. فرموله سازی مشکل


2.1 مرور مختصر


2.2 مدل ما


3. طرح نقدینگی بهینه


3.1 فرمول تفاوت عملکرد (PDF )


3.2 مشتق جهتی


3.3. الگوریتم بهینه 


3.4 برخی مسائل مربوط به پیاده سازی


3.5.مشخصات الگوریتم 


4. مثال


5. نتیجه گیری


منابع

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1. Introduction


2. Problem formulation


2.1. A brief review


2.2. Our model


3. Optimal liquidation scheme


3.1. Performance difference formula


3.2. Directional derivatives


3.3. The optimization algorithm


3.4. Some implementation issues


3.5. Properties of the algorithm


4. Examples


5. Conclusion


References

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


موسسات مالی در برابر یکدیگر ادعای بدهی دارند. بانکی که تعهدات قانونی (یا شرایط) وام را به درستی اجرا نمی کند ، ممکن است سبب شود تا اعتباردهندگان خود نیز این شرایط را به درستی اجرا نکرده  و انها را  به خطر بیندازد و این خطر ممکن است به مؤسسات up-stream  (مربوط به درآمد یا عملیات در یک شرکت که نزدیک  و یا در مراحل اولیه تولید یک کالا یا خدمات است.) (ریسک سرایت) منتقل شود. چنین ارتباطی عامل اصلی مشارکت در بحران مالی جهانی می باشد. در این مقاله بیان می کنیم  که مکانیزم مناسبی که برای نقدینگی وجود دارد،  ثروت کلی سیستم مالی را بهبود می بخشد و بنابراین امکان کاهش ریسک سرایت وجود دارد. این مشکلات را به عنوان مشکلات بهینه سازی غیر خطی  و دارای محدودیت در نظر می گیریم و سیاست نقدینگی  بهینه سازی شده ای را به منظور کاهش ضرر و زیان در سیستم، ارائه می دهیم. ما نشان می دهیم که این مشکل مشابه مشکل تصمیم گیری مارکوف (MDP ) می باشد و می توانیم رویکرد بهینه سازی مبتنی بر مقایسه ی مستقیم را برای حل این مشکل در نظر بگیریم. مشتقات جهتی مرتبه بالاتر  و برخی از خواص بهینه بدست امده است. بنابراین ما الگوریم های تکراری  را که شامل سیاست های تکراری و الگوریتم گرادیان  می باشد ،  به منظور یافتن سیاست بهینه سازی محلی  و تحت شرایطی خاص ، سیاست بهینه سازی عمومی  را با یکدیگر ترکیب می نماییم. تحقیقات ما رویه های جدیدی را برای کاهش ریسک سرایت در شبکه های مالی ایجاد کرده است. و مزایای رویکرد   بهینه سازی مبتنی بر مقایسه مستقیم را که  در زمینه ی سیستم دینامیکی رویداد گسسته ، در مسائل بهینه سازی غیرخطی ایجاد شده است، نشان می دهد.


معرفی


در این مقاله دو تحول اخیر در مهندسی مالی و بهینه سازی عملکرد بیان شده است. ابتدا، موسسات مالی از طریق  فعالیت های وام گرفتن و وام دادن در میان خودشان و یا نگهداری اوراق بهادار قابل فروش در مقابل یکدیگر، با هم در ارتباط می باشند (چن، لیو و یاوو، 2014). چنین ارتباطاطی فاکتورهای  تاثیرگزار و  پر اهمیتی در بحران مالی جهانی و بحران بدهی دولتی  اروپا در گذشته بوده اند و توانایی داشتند که به طور بالقوه ثبات شبکه های مالی را تهدید نمایند. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که بانکی که تعهدات قانونی (یا شرایط) وام را به درستی اجرا نمی کند، طلبکاران خود را به خطر بیندازد و این خطر ممکن است به مؤسسات up-stream  (مربوط به درآمد یا عملیات در یک شرکت که نزدیک و یا درمراحل اولیه تولید یک کالا یا خدمات است.) (ریسک سرایت) منتقل شود. در هنگام نقدینگی ، این موضوع بسیار اهمیت دارد تا ریسک سرایت را از طریق شبکه های مالی کاهش دهیم. هدف این مقاله، ارائه ی طرح نقدینگی مبتنی بر بهینه سازی عملکرد  و ایجاد الگوریتم های محاسباتی می باشد که این مشکل را حل نماید. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Financial institutions are interconnected by holding debt claims against each other. A default bank may cause its creditors to default, and the risk may be further propagated to up-stream institutes (risk contagion). Such interconnection is a key contributing factor to the past worldwide financial crisis. We show that a good mechanism of default liquidation may improve the total wealth of the financial system and therefore may curb the risk contagion. We formulate this problem as a nonlinear optimization problem with constraints and propose an optimal liquidation policy to minimize the system’s loss. We show that the problem resembles a Markov decision problem (MDP) and therefore we can apply the direct-comparison based optimization approach to solve this problem. Higher order directional derivatives and some optimality properties are obtained. Furthermore, we derive an iterative algorithm which combines both the policy iteration and the gradient based approach to find a local optimal policy, and under some conditions, a global optimal policy. Our work provides a new direction in curbing the risk contagion in financial networks; and it illustrates the advantages of the direct-comparison based approach, originated in the field of discrete event dynamic system, in nonlinear optimization problems.


1. Introduction


This paper is motivated by two recent developments in financial engineering and performance optimization. First, financial institutions are interconnected by borrowing-and-lending activities among themselves or holding marketable securities against each other (Chen, Liu, & Yao, 2014). Such interconnection is a critical influencing factor to the past worldwide financial crisis and the European sovereignty debt crisis, and could potentially threaten the stability of financial networks. For example, a default bank may cause its creditors to default, and the risk may be further propagated to up-stream institutes. During default liquidation, it is extremely significant to curb such risk contagion among financial networks. The goal of this paper is to propose a new liquidation scheme based on performance optimization and to provide computation algorithms that solve the problem.

تصویری از فایل ترجمه

     


(جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک نمایید)

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۵۵,۸۰۰ تومان
خرید محصول

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است