تاثیر مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام
ترجمه شده

تاثیر مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام

عنوان فارسی مقاله: مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام
عنوان انگلیسی مقاله: Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics
مجله/کنفرانس: فیزیک A: مکانیکهای آماری و کاربردهای آن
رشته های تحصیلی مرتبط: علوم اقتصادی
گرایش های تحصیلی مرتبط: اقتصاد مالی و افتصاد پولی
کلمات کلیدی فارسی: دینامیک های قیمت سهام، بازار سهام ساختگی، مدل مبتنی بر چند عاملی، شبکه های اجتماعی، کارائی اطلاعات، کلید استراتژی
کلمات کلیدی انگلیسی: Stock price dynamics - Artificial stock market - Multi-agent based model - Social networks - Information efficiency - Strategy switch
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: scopus - master journals - JCR
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.09.072
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه جنوب شرقی چین
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2018
ایمپکت فاکتور: 2.795 در سال 2019
شاخص H_index: 141 در سال 2020
شاخص SJR: 0.699 در سال 2019
شناسه ISSN: 0378-4371
شاخص Quartile (چارک): Q2 در سال 2019
صفحات مقاله انگلیسی: 18
صفحات ترجمه فارسی: 22
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 295
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1. مقدمه


2. مدل


2.1. عامل های ناسازگار و مکانیزم بازاری


2.2 جذب اطلاعات و کلید استراتژی


3 شبیه سازی ها و نتایج


3.1 جذب و بکارگیری بنیادها تحت ساختارهای شبکه مختلف


3.2 مشخصه های سری های زمانی نمونه


3.3 تاثیرات یکپارچه شدت کلید و کارائی اطلاعات


4 نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1. Introduction


2. The model


2.1. Heterogeneous agents and market mechanism


2.2. Information acquisition and strategy switch


3. Simulations and results


3.1. Acquisition and employment of fundamentals under different network structures


3.2. Features of typical time series


3.3. Integrated effects of switch intensity and information efficiency


4. Conclusion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


یک بازار سهام ساختگی مبتنی بر عامل برای شبیه سازی رفتار تجاری سرمایه گذاران توسعه داده می شود. در بازار، جذب و بکارگیری اطلاعات در مورد بنیادها و کلید استراتژی مورد بررسی قرار می گیرند تا دینامیک های قیمت سهام شرح داده شوند. سرمایه گذارها می توانند اطلاعات را از بازار و همسایه ها یعنی شبکه های اجتماعی آنها بدست آورند. با توجه به وضعیت اطلاعاتی و عملکردهای استراتژی های مختلف، یک سرمایه گذار با تجربه ممکن است استراتژی خود را به بنیادگرا تغییر دهد. این به نوبه خود پروسه جذب اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا بنیادگراها تمایل بیشتری به بررسی و توزیع اطلاعات نسبت به طراحی آنها دارند. بررسی های دیگر در دینامیک های قیمت برگرفته از سه شبکه می باشد، مانند شبکه منظم، شبکه جهان کوچک و گراف تصادفی؛که این سه شبکه بعد از روابط کلی بین ساختارهای شبکه و دینامیک های قیمت ایجاد می شوند. در هر شبکه، تاثیرات یکپارچه ناشی از ترکیب های مختلف کارائی اطلاعات و شدت کلیدی بودن آن اطلاعات بررسی می شوند. نتایج نشان داده است که، با افزیش شدت کلیدی بودن اطلاعات، کارایی اطلاعات اجتماعی و بازار نقش متفاوتی را در شکل گیری کژدیسی قیمت، انحراف معیار و کشیدگی سودها ایفا می نمایند. 


1. مقدمه


با توجه به مدل های مختلف عاملی معرفی شده، مدل های مبتنی بر عامل ناهمگن ]3[ ]4[ دینامیک های بازار سهام را از دیدگاه باورهای ناسازگار سرمایه گذارها شرح می دهد. در بازار مجهز به مدل های مبتنی بر چند عاملی ]5[ ]6[ ]7[، بازار سهام ساختگی (ASM)، که توسط SFI ( موسسه Santa Fe) ایجاد شده است، در تلاش برای بررسی وضعیت روانی تجار و رفتار آنها با تخصیص ناسازگاری های فردی، یا مطالعات مربوط به مکانیزم های بازاری با طراحی سازه های مختلف ASM می باشند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


An agent-based artificial stock market is developed to simulate trading behavior of investors. In the market, acquisition and employment of information about fundamentals and strategy switch are investigated to explain stock price dynamics. Investors could obtain the information from both market and neighbors resided on their social networks. Depending on information status and performances of different strategies, an informed investor may switch to the strategy of fundamentalist. This in turn affects the information acquisition process, since fundamentalists are more inclined to search and spread the information than chartists. Further investigation into price dynamics generated from three typical networks, i.e. regular lattice, small-world network and random graph, are conducted after general relation between network structures and price dynamics is revealed. In each network, integrated effects of different combinations of information efficiency and switch intensity are investigated. Results have shown that, along with increasing switch intensity, market and social information efficiency play different roles in the formation of price distortion, standard deviation and kurtosis of returns.


1. Introduction


Different from representative agent models[1][2], heterogeneous agent-based models[3][4]have explained dynamics of the stock market from aspect of heterogeneous beliefs of investors. And equipped with multi-agent based models[5][6][7], artificial stock market (ASM), pioneered by SFI (Santa Fe Institute)[8][9], attempted to investigate traders psychology and behavior by assigning heterogeneities individually, or to study underlying market mechanisms by designing various structures of the ASM.

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۳,۲۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تاثیر مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
پیوندها