تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل
ترجمه شده

تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل

عنوان فارسی مقاله: استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا: تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل
عنوان انگلیسی مقاله: Simultaneous statistical inference in dynamic factor models: Chi-square approximation and model-based bootstrap
مجله/کنفرانس: آمار محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده ها - Computational Statistics and Data Analysis
رشته های تحصیلی مرتبط: آمار
گرایش های تحصیلی مرتبط: آمار ریاضی
کلمات کلیدی فارسی: بوت استرپ، تبدیل فوریه تجربی، نرخ خطای خانوادگی، آزمون فرضیه چندگانه، توزیع کای دوی چند متغیره، آماره نوع-والد
کلمات کلیدی انگلیسی: Bootstrap - Empirical Fourier transform - Family-wise error rate - Multiple hypothesis testing - Multivariate chi-square distribution - Wald-type statistic
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: scopus - master journals - JCR
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.012
دانشگاه: موسسه آمار، دانشگاه برمن، آلمان
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2019
ایمپکت فاکتور: 1.529 در سال 2018
شاخص H_index: 93 در سال 2019
شاخص SJR: 1.245 در سال 2019
شناسه ISSN: 0167-9473
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2018
صفحات مقاله انگلیسی: 17
صفحات ترجمه فارسی: 33
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 9636
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مقدمه و انگیزه


متدلوژی آماری


مدل عامل پویا


آزمون چندگانه


استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های عامل پویا


پیاده‌سازی


شناسایی مدل


تخمین تعداد باندهای فرکانس مجزا


تخمین پارامترهای آزاد در مدل


مطالعات شبیه‌سازی


کاربرد


بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1. Introduction and motivation


2. Statistical methodology


3. Implementation


4. Simulation studies


5. Application


6. Discussion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


متدلوژی استنتاج آماری  در مدل‌های عامل پویا  (DFMs) در زمینه آزمون چندگانه بر اساس قضیه حد مرکزی  برای تبدیلات فوریه تجربی  سری‌های زمانی چند متغیره  توسعه می‌یابد. این نتیجه نظری امکان استفاده از برداری از آماره آزمون نوع-والد  را فراهم می‌سازد که به طور مجانبی از توزیع کای دوی چند متغیره‌ای تحت فرضیه پوچ جهانی، هنگامِ مِیل افق مشاهده به سمت بی‌نهایت، پیروی می‌کند. روال‌های آزمون چندگانه مجانبی چندگانگی-تطبیقی بر اساس آماره والد با روال بوت استرپ مدل-محور  ارائه شده در کارهای قبلی اخیر مقایسه می‌شوند. شبیه‌سازی‌های مونت کارلو  نشان می‌دهند که هر دوی آزمون کای دوی چندگانه مجانبی با تطبیق مناسب چندگانگی و روال آزمون چندگانگی مبتنی بر بوت استرپ، نرخ خطای خانوادگی  را در سطح معناداریِ از پیش تعریف شده حفظ می‌کنند. الگوریتم تقریب و همچنین پیاده‌سازی روال‌ها آزمون به طور دقیق شرح داده شده و کاربردی واقعی روی داده‌های کالای اروپا انجام می‌شود. 


1. مقدمه و انگیزه


مدل عامل پویا (DFM)، مدل سری‌های زمانی چندمتغیره‌ای است که در آن فرض می‌شود فرایند مشاهداتی را می‌توان در مجموع فاکتورهای ویژه و مشترک نهفته تجزیه کرد. ماهیت پویای فرایند توسط خودهمبستگی در مولفه‌های مشترک یا ویژه، یا هر دو، یا تاثیر دینامیک مولفه‌های مشترک روی روند مشاهده نمایش داده می‌شود. فرض می‌شود که فاکتورهای مشترک، بخش معناداری از همبستگی متقابل سری‌های زمانی اصلی را نشان می‌دهند، در حالی که تنها دینامیک مربوط به سری‌های فردی، در فاکتورهای ویژه شامل می‌شود. با توجه به این ویژگی‌ها، DFMs را می‌توان به عنوان ابزار کاهش بُعد و همچنین برای فراهم ساختن تفاسیر معنادار از دینامیکِ محرک فرایندهای مشاهداتی خاص مورد استفاده قرار داد. با توجه به تفسیرپذیری و انعطاف‌پذیری مدل‌بندی DFMها، می‌توان آن‌ها را به طور گسترده‌ای در امور مالی و اقتصاد به کار گرفت؛ به عنوان مثال، سارگنت و سیمز (1977)، فورنی و همکاران (2000)، و استاک و واتسون (2011)  را ببینید.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Statistical inference methodology in dynamic factor models (DFMs) is extended to the multiple testing context based on a central limit theorem for empirical Fourier transforms of multivariate time series. This theoretical result allows for employing a vector of Wald-type test statistics which asymptotically follows a multivariate chi-square distribution under the global null hypothesis when the observation horizon tends to infinity. Multiplicity-adjusted asymptotic multiple test procedures based on Wald statistics are compared with a model-based bootstrap procedure proposed in recent previous work. Monte Carlo simulations demonstrate that both the asymptotic multiple chi-square test with an appropriate multiplicity adjustment and the bootstrap-based multiple test procedure keep the family-wise error rate approximately at the predefined significance level. The estimation algorithm as well as the implementation of the testing procedures are described in detail and a real-life application is performed on European commodity data.


1. Introduction and motivation


A dynamic factor model (DFM) is a multivariate time series model, where it is assumed that the observational process can be decomposed into the sum of latent common and idiosyncratic factors. The dynamic nature of the process is captured either by autocorrelation in common or idiosyncratic components, or both, or the dynamic influence of the common components on the observational process. The common factors are assumed to capture the significant part of the cross-correlation of the original time series, whereas the dynamics pertaining only to the individual series are contained in the idiosyncratic factors. Due to these characteristics, DFMs can be utilized as a dimension reduction tool as well as to provide meaningful interpretations of the dynamics driving certain observational processes. Because of their interpretability and modeling flexibility, DFMs have been widely employed in economics and finance; see, for example, Sargent and Sims (1977), Forni et al. (2000) and Stock and Watson (2011).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۴۲,۰۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
نماد اعتماد الکترونیکی
پیوندها