مقاله انگلیسی  ریسک اصولی نظام مند در سیستم مالی
ترجمه نشده

مقاله انگلیسی ریسک اصولی نظام مند در سیستم مالی

عنوان فارسی مقاله: ریسک اصولی نظام مند در سیستم مالی
عنوان انگلیسی مقاله: Rhyming abilities in a dual-task in school-age children who stutter
مجله/کنفرانس: International Review of Economics and Finance - مرور بین المللی اقتصاد و مالی
رشته های تحصیلی مرتبط: اقتصاد، مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: اقتصاد مالی، مدیریت مالی
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: Scopus - Master Journals List - JCR
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.001
دانشگاه: Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2021
ایمپکت فاکتور: 1.818 درسال 2020
شاخص H_index: 54 درسال 2020
شاخص SJR: 0.781 درسال 2020
شناسه ISSN: 1059-0560
شاخص Quartile (چارک): Q2
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 36
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: ندارد
کد محصول: E15546
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فهرست انگلیسی مطالب

Abstract
Introduction
Methodology
Data and CARES estimation models
Systematic risk analysis
Systemic risk analysis
An empirical comparison of systematic and systemic risk
Conclusions
Credit author statement
I APPENDIX.
References

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract
We provide an international comparison of rankings for systematic and systemic risk in the financial system and examine whether both types of risk co-exist. The rankings are based on the information provided by a coherent downside risk measure, the expected shortfall (ES), which we compute from expectiles. Using rolling windows, we obtain dynamic rankings for different banks as well as for financial services and insurance firms from different international regions using principal components analysis (PCA). The main evidence for ES5% indicates that banks from Asia are the most systematic and insurance groups from Europe are the most systemic during a crisis period. Our results have implications for supervisors regarding the regulation of financial firms, as well as for investors regarding the incorporation of diversifiable and non-diversifiable risks in their portfolios.
Introduction
The recent global financial crisis and the subsequent European sovereign debt crisis highlighted the importance of analyzing primary market risk. Financial institutions tend to leverage up to the maximum, which is revealed by the structure of their balance sheets. The complex network of exposures among financial institutions creates a significant threat that the surviving institutions will lose part or all of their investment in the financial system. 

  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

مقاله انگلیسی  ریسک اصولی نظام مند در سیستم مالی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
نماد اعتماد الکترونیکی
پیوندها